Dienstleistungen der CCP Austria
Die CCP Austria wickelt alle Geschäfte ab, welche an der Wiener Börse AG im Handel mit CCP-fähigen Wertpapieren abgeschlossen wurden. Als zentrale Vertragspartei stehen wir zwischen Käufer und Verkäufer und übernehmen auf diese Weise das Erfüllungs- und Ausfallsrisiko für alle Geschäfte.
CCP-fähige Wertpapiere sind circa 12.000 Instrumente, welche in allen Marktsegmenten der Wiener Börse AG gehandelt werden: equity market, bond market und structured products. An Wertpapierkategorien wird unterschieden zwischen in- und ausländischen Aktien, Partizipationsscheinen, Genussrechten, Bezugsrechten, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen.
Der Weg eines Wertpapieres
Nicht CCP-fähige Wertpapiere
Abgestimmt zwischen CCPA, Wiener Börse AG und OeKB CSD GmbH
Lediglich wenige Wertpapiere sind aus technischen oder Risikogründen von der Abwicklung ausgenommen (siehe die von der Wiener Börse AG veröffentlichten nicht CCP-fähigen Wertpapiere).
Folgende Fälle können nicht bzw. werden nicht in das CCPA-System einbezogen:
- Wertpapiere, die nicht durch die OeKB CSD abgewickelt werden
- Doppelwährungsanleihen mit unterschiedlichen Währungen für Nominale und Kupons
- Fremdwährungsanleihen, für die kein EZB Referenzkurs verfügbar ist
- Variabel verzinste Anleihen mit mehr Zinsanpassungsterminen als Kuponterminen
- Anleihen deren Serientilgung mit Auslosung erfolgt
- Anleihen, für die die Wiener Börse keine Stückzinsen berechnet
- Performance Linked Bonds ohne Kapitalgarantie und Net Asset Value auf zuverlässiger Basis, die im Marktmodell „Auktion“ gehandelt werden
- Wertpapiere, für die das Sicherheitenmodell gemäß Back Tests keine zuverlässige Bewertung offener Positionen liefert